王佳荣-2026期货从业-期货基础知识-5月模考金题班一(做题模式)

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某证券投资基金持有价值2000万美元的股票投资组合，其组合平均分配于4种股票，4种股票的β系数分别为0.80，1.15，1.25，1.60，担心股市下跌，该机构利用SP500股票指数期货合约进行期货保值，入市时期货指数点为1500点，应该（）SP500股票指数期货合约。（合约乘数为250美元）

交易者以45美元/桶卖出10手原油期货合约，同时卖出10张执行价格为43美元/桶的该标的看跌期权，期权价格为2美元/桶。当标的期货合约价格下跌至40美元/桶时，交易者被要求履约，其损益结果为（）。（不考虑交易费用）

某交易商以无本金交割外汇远期（NDF）的方式购入6个月期的美元远期100万美元，约定美元兑人民币的远期汇率为6.2000。假设6个月后美元兑人民币的即期汇率变为6.2090，则交割时该交易商（）。（结果四舍五入取整）

9月10日，白糖现货价格为5700元/吨，我国某糖厂决定利用国内期货市场为其生产的5000吨白糖进行套期保值，该糖厂在11月份白糖期货合约上的建仓价格为5650元/吨。10月10日，白糖现货价格跌至5310元/吨，期货价格跌至5220元/吨。该糖厂将白糖现货售出，并将期货合约对冲平仓。该糖厂套期保值效果是（）（合约规模10吨/手，不计手续费等费用）。

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